Cet algorithme qui met la finance à nu

21 novembre 2012

Un algorithme capable de décrypter plus précisément les bilans financiers vient d’être mis au point. Un nouvel outil qui pourrait devenir un élément clé pour les investisseurs, comme le rapporte un article du NewScientist.

Les rapports financiers des entreprises, qui témoignent de la bonne ou de la mauvaise santé économique d’une compagnie, sont essentiels pour les investisseurs, qui les épluchent dès leur publication. Ils peuvent aussi bien créer des fortunes comme les détruire. Mais la lecture de tels rapports peut se révéler laborieuse, et les investisseurs ont souvent recours à des logiciels afin de les décrypter. Les résultats, cependant, restent imprécis

Récemment, une équipe de la National Chengchi University à Taipei a donc mis au point un logiciel capable d’extraire des informations « nuancées » de ces bilans, plus précises, et donner aux investisseurs la matière nécessaire pour garder un temps d’avance dans la compétition. 

> Déterminer des « modèles d’opinion »

Les techniques d’analyse de texte se concentrent généralement sur des mots isolés : ils comptent le nombre de mots positifs ou négatifs dans un corps de texte afin de saisir le ton global de celui-ci.

Cependant, certains mots, une fois pris individuellement peuvent se révéler aussi bien négatifs que positifs tel que « accru » par exemple.

Ce nouveau logiciel utilise pour sa part des modèles statistiques capables d’identifier automatiquement ce que les chercheurs appellent des « modèles d’opinion », c’est à dire des phrases subjectives couplées avec d’autres, porteuses d’opinion.

« La linguistique sur ordinateur et les analyses automatiques d’information textuelles sont l’une des nouvelles frontières dans le monde de la finance » explique Werner Antweiler du département business de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. 

Les algorithmes dans les transactions financières s’appuient principalement sur des informations quantitatives, mais selon Chao-Lin Liu, membre de l’équipe ayant développé le nouveau modèle, il est évident que l’information textuelle doit également être prise en compte.

> « L’algorithme ne remplacera ni le jugement, ni le sens commun »

Tout l’intérêt de cet algorithme comme l’explique Murray Frank, professeur à l’université du Minnesota, est de fournir un information juste à tous les investisseurs

« Mais si vous êtes capables de deviner correctement avant les autres ce qu’il va en être, vous pouvez vous faire beaucoup d’argent » précise-t-il.  

Si le professeur rappelle que l’analyse textuelle, dans le but d’identifier des tendances et des opinions dans la sphère financière, est un domaine en pleine expansion aujourd’hui, il met en garde contre l’utilisation de ces modèles : une telle technologie ne doit pas être utilisée pour des décisions automatiques :

« L’analyse peut être utile, mais elle ne remplace ni le jugement, ni le sens commun ». 

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